آیا شما استراتژی ورود به لبه?

[ad_1]

هنگامی که یک فرهنگ و هنر است یا آزمایش پشت آزمایش خود را به سیگنال های ورودی یکی از مهم ترین جنبه های آنها نگاه کنید در صورتی که روش آنها با استفاده از یک مشخص “لبه” برای قاب زمان آنها در حال معامله (کوتاه مدت نوسان بلند مدت و غیره).

مثبت حرکت قیمت است که بازار می رود در جهت تجارت. به عبارت دیگر هنگامی که شما خرید این خوب است که وقتی بازار نگه می دارد رفتن و بد در هنگام حرکت بازار پایین تر است. هنگامی که شما فروش آن خوب است زمانی که بازار پایین حرکت می کند و زمانی که بازار حرکت می کند در مقابل شما و بالاتر می رود. همچنین, شما نیاز به در نظر گرفتن این موارد هنگامی که شما خرید و قیمت در ابتدا پایین می رود که بد است برای تجارت و سپس معکوس و می رود بالا خود را به قیمت ورود و حرکت می کند بالاتر است.

در تجارت حرکت در جهت بد است که به عنوان “حداکثر سوء گشت” و حداکثر حرکت در یک جهت خوب است که به عنوان “حداکثر مطلوب گشت” (MFE). شما می توانید با استفاده از این 2 مولفه به طور مستقیم اندازه گیری “لبه” از یک سیگنال ورودی.

اگر برخی از سیگنال ورودی به تولید یک حرکت است که در آن متوسط – حداکثر حرکت خوب بود و بالاتر از متوسط و حداکثر بد و جنبش و این امر نشان می دهد که مثبت لبه وجود دارد. اگر آن راه دیگری در اطراف حداکثر بد جنبش بالاتر از حداکثر حرکت خوب و سپس آن را نشان می دهد که منفی لبه وجود داشته است. این لزوما چیز بدی نیست که شما می تواند با استفاده از این “منفی لبه” سیگنال ورودی را به “مخالف” تجارت (بازگشت به میانگین استراتژی).

مطلب تصادفی خواهد بود که مع و MFE در مورد همان. برای مثال اگر شما بدبختانه سکه و روسای نمایندگی خرید و دم نمایندگی فروش انتظار می رود پس از استفاده از این نوع ورود روش که مع خواهد بود برابر MFE.

به نوبه خود به یک جامد از راه های اندازه گیری لبه برای ورود سیگنال های چند قدم بیشتر لازم است. برای اولین بار است که شما باید یک راه برای برابر حرکت قیمت در سراسر بازارهای مختلف و دوم شما نیاز به یک راه برای تعیین دوره زمانی بیش از آن شما می خواهید برای اندازه گیری دمای – MFE و متوسط مای.

به سازماندهی MFE و مع سراسر بازارهای مختلف فرهنگ و هنر را به طوری که آنها قادر به مقایسه میانگین برابر آنها را با استفاده از دامنه متوسط واقعی یا ATR. برای منزوی کردن بازار اقدام از مطالب بیش از بازارهای مختلف مفید است که قادر به مقایسه رفتار قیمت یک ورودی خاص سیگنال با استفاده از فریم های زمانی مختلف. با استفاده از فرمول زیر زیر:

1. محاسبه MFE و مای خود را برای دوره زمانی مشخص.

2. تقسیم هر یک (MFE & MAE) با دامنه متوسط واقعی (ATR) در زمان ورود به تنظیم برای نوسان

3. جمع کردن هر یک از این ارزش ها به طور جداگانه و سپس تقسیم بر “کل # سیگنال” به “میانگین نوسانات-تنظیم MFE و مای.

4. نسبت به “متوسط نوسانات-تنظیم MFE تقسیم بر میانگین نوسانات-تنظیم مای.

برای تعریف چارچوب زمانی استفاده می شود با استفاده از # روز شما استفاده می شود در شرح این نسبت نشان می دهد که # روز بیش که جزء MFE و مع محاسبه گرديد. برای مثال یک R10 – نسبت اندازه گیری محاسبه MFE و مع مدت 10 روز از جمله روز از ورود یک R50 با استفاده از 50 روز ،

این نسبت استفاده شده است با فرهنگ و هنر را به اندازه گیری که آیا ورود آنها سیگنال معتبر لبه. برای مثال اگر آنها آزمایش تصادفی (سکه-تلنگر ورود) آنها احتمالا به دنبال در نتیجه مانند یک R5 – نسبت 1.01 یک R10 – نسبت 1.005 و R50 – نسبت 0.997. این اعداد بسیار نزدیک به 1.0 و اگر آنها زد آزمایشات بیشتر اعداد خواهد نزدیک شدن به 1.0. این مورد به دلیل قیمت است فقط به عنوان به احتمال زیاد برای رفتن در مسیر خود را به عنوان آن را در برابر آنها پس از ورود به تجارت بر اساس نوشته تصادفی.

به شما یک مثال از این با استفاده از Donchian سیستم روند. ورود قوانین برای این سیستم به سادگی که یکی باید “خرید” زمانی که قیمت بیش بالاترین بالا از قبلی 20 روز و فروش کوتاه زمانی که قیمت می رود پایین تر از پایین ترین low قبلی 20 روز. نتایج به شرح زیر است. این R5 – نسبت به اين نمونه 0.99 و R10 – نسبت 1.0. شما ممکن است فکر که R – نسبت باید خیلی بیشتر با مثبت لبه سیگنال ورودی خود را. این درست است اما آنچه که شما نیاز به نگه داشتن در ذهن است که Donchian برک آوت سیستم متوسط به روند طولانی مدت زیر سیستم به طوری که ورود به آن نیاز به یک لبه بیش از این زمان فریم و نه کوتاه مدت. این R70 – نسبت به ورود 1.20, که بدان معنی است که معاملات صورت گرفته در جهت 20 روز برک آوت حرکت به طور متوسط 20 درصد دورتر در جهت برک آوت از آنها در جهت مخالف هنگامی که یکی به نظر می رسد در حرکت قیمت در 70 روز پس از آن به سیگنال ورودی. این نسبت قطعا تغییرات بیش از اعداد مختلفی از روز و این یکی از دلایلی است که معامله جوش می تواند مشکل روانی.

اگر شما به دنبال و یا باید خود را با ورود روش شما باید زمان لازم برای انجام تحقیقات به چه نوع از “لبه” خود را ورود به سیستم یا ندارد در بازار بیش از قاب زمان شما تجارت در بالا. اگر شما فکر می کنم شما شگفت زده خواهید شد در برخی از نتایج شما ممکن است پیدا کردن. اگر شما نیاز به کمک در محاسبه و یا رفتن بیش از ورود مختلف استراتژی است که ممکن است مناسب شما من یک ایمیل بفرستید و یا احساس رایگان برای تماس با من به طور مستقیم.

[ad_2]